アクティブ・ポートフォリオ運用状況(2016年7月末)

yamano_income

ヤマノです。

2016年7月のマーケットが閉まりましたので、今回は【アクティブ・ポートフォリオ】の7月末時点での運用状況をご紹介します。

今回からポートフォリオの通称を【アクティブファンド】から【アクティブ・ポートフォリオ】に変更しています。

私は自分の購買力を維持する目的で資産運用をしていまして、当ポートフォリオではアクティブ(能動的な)運用することで市場全体の平均を超える収益を獲得するという戦略です。具体的な戦術として今までは高配当株、優待株を保有していましたが、今はいずれ訪れるだろう大きなクラッシュ(暴落)を見越して、リスク資産の縮小を進めているところです。

アクティブ・ポートフォリオ運用戦術(7/19時点)
ヤマノです。 私がアクティブ運用している【アクティブ・ポートフォリオ】では、相場のクラッシュ(大暴落)を見越して、リスク資産を...

スポンサーリンク

運用成績

まず始めに当ポートフォリオの7月の運用成績からご紹介します。

月間騰落率、昨年末比騰落率

当ポートフォリオの7月の月間騰落率は+1.28%で着地し、昨年末比騰落率は前月から下落幅を縮小しまして-2.54%になりました。

ベンチマークとの比較

当ポートフォリオは、SMTインデックスシリーズの[SMT インデックスバランス・オープン]を勝手にベンチマークとしています。

各インデックスの月間騰落率と昨年末比騰落率(2016年7月末)
ヤマノです。 2016年7月のマーケットが閉まりましたので、毎月恒例となりました月末時点での各インデックスの月間騰落率と昨年末...

当ポートフォリオとベンチマークの昨年末比騰落率推移を比較したものがこちらのグラフです。赤色線が当ポートフォリオ、灰色線がベンチマークです。

201607e_active01

ベンチマークの7月の月間騰落率は+4.15%、昨年末比騰落率は-5.55%でしたので、当ポートフォリオがベンチマークと比べて月間騰落率では-2.87%ptアンダーパフォームしてしまいいました。昨年末比騰落率ではまだ+3.01%ptアウトパフォームしています。

当ポートフォリオはベンチマークよりも保守的なポートフォリオなので、上昇時にはアンダーパフォーム、逆に下落時にはアウトパフォームする傾向があります。

アセットクラス別の騰落率

当ポートフォリオ全体の月間騰落率は+1.28%でしたが、その内訳を見るためにアセットクラス別に分けたものがこちらのグラフです。

201607e_active02

月間騰落率は全てのアセットクラスで上昇しての着地となっています。特に国内外の株式クラスの上昇率が高くなっています。

続いて、当ポートフォリオ全体での昨年末騰落率は-2.54%でしたが、その内訳を見るためにアセットクラス別に分けたものがこちらのグラフです。

201607e_active03

昨年末騰落率は国内REITクラスとコモディティクラスがプラスとなっておりますが、国内株式クラス、先進国株式クラスはマイナスで沈んだままとなっています。特に国内株式クラスが8%程度の大幅な下落率となっています。

基準価額

当ポートフォリオを投資信託とみなして基準価額を計算しています。昨年末からの基準価額の推移をまとめたものがこちらのグラフです。

201607e_active04

当ポートフォリオの基準価額は前月末の9,623ptから+123ptの9,746ptになりました。

※ 基準価額は2015年12月末時点の時価評価額を10,000ptとして算出しています。
※ 騰落率の計算には、ディーツ簡便法を利用しています。

ポートフォリオ運用状況

次に、当ポートフォリオの7月の運用状況をご紹介します。

キャッシュイン、キャッシュアウト

当ポートフォリオでのキャッシュイン(ポートフォリオへの入金)、キャッシュアウト(同出金)をまとめました。

保有銘柄の入れ替え

当ポートフォリオでは7月中にリスク資産を21,920,644円分売却しました。量が多いので取引明細は過去記事をご参照ください。当ポートフォリオではキャッシュアウト(ファンドからの出金)として損益計算しています。

リスク資産2,192万円分売却←【アクティブ・ポートフォリオ】
ヤマノです。 私がアクティブ運用しているポートフォリオ(通称:アクティブ・ポートフォリオ)では、相場のクラッシュを見越して、リ...

その一方で、外国ETFの売却資金で先進国債券クラスの[米ドルMMF]を購入しておりまして、今回7月末の時価で当ポートフォリオに組み込みました。当ポートフォリオではキャッシュイン(ファンドへの入金)として損益計算しています。

201607e_active07

  • 先進国債券クラス [米ドルMMF] 新規組込 15,017,064円

これらの売買によって、当ポートフォリオでは国内株式クラスの残高が約25%減少、全部売却した国内REITクラスと先進国株式クラスの残高をなくし、新たに先進国債券クラスを組み込みました。当ポートフォリオ全体では差し引きまして6,903,580円のキャッシュアウト(ファンドからの出金)として損益計算しています。

払い出された配当金等

当ポートフォリオでは7月中に配当金・分配金を税引後で10,528円いただきました。当ポートフォリオではキャッシュアウト(ファンドからの出金)として損益計算しています。

  • 7/13 [PFF iシェアーズ 米国優先株式 ETF] 分配金 6,717円(66.41ドル)
  • 7/28 [7533 グリーンクロス] 配当金 3,811円

保有銘柄一覧

当ポートフォリオは7月末時点で下記40銘柄で構成しています。金額は7月末時点での時価評価額です。

国内株式クラス:12,622,314円

[1718 美樹工業] 342,000円
[1909 日本ドライケミカル] 216,000円
[1909 日本ドライケミカル] 216,000円(個人口座)
[2412 ベネフィット・ワン] 318,500円
[2674 ハードオフコーポレーション] 229,800円
[2924 イフジ産業] 53,600円
[3097 物語コーポレーション] 537,000円(個人口座)
[3244 サムティ] 207,000円
[3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス] 106,100円
[3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス] 106,100円(個人口座)
[3834 朝日ネット] 42,900円
[4327 日本SHL] 271,000円
[4343 イオンファンタジー] 254,000円
[5711 三菱マテリアル] 272円
[5711 三菱マテリアル] 272円(個人口座)
[6178 日本郵政] 1,090,400円(個人口座)
[7181 かんぽ生命保険] 446,400円(個人口座)
[7182 ゆうちょ銀行] 1,514,400円(個人口座)
[7533 グリーンクロス] 129,600円
[7751 キヤノン] 880,500円
[8002 丸紅] 48,120円
[8031 三井物産] 120,850円
[8053 住友商事] 108,400円
[8058 三菱商事] 177,850円
[8096 兼松エレクトロニクス] 193,900円
[8267 イオン] 148,200円(個人口座)
[9055 アルプス物流] 235,600円
[9432 日本電信電話(NTT)] 976,200円
[9436 沖縄セルラー電話] 635,000円
[9437 NTTドコモ] 824,850円
[9449 GMOインターネット] 134,200円
[9501 東京電力] 40,400円(個人口座)
[9504 中国電力] 129,300円(個人口座)
[9787 イオンディライト] 313,500円
[9787 イオンディライト] 313,500円(個人口座)
[9831 ヤマダ電機] 54,200円
[9831 ヤマダ電機] 54,200円(個人口座)
[9832 オートバックスセブン] 149,200円
[9882 イエローハット] 236,000円
[9934 因幡電機産業] 376,000円
[9936 王将フードサービス] 391,000円(個人口座)

国内債券クラス:55,000,000円

[個人向け国債 変動10年] 50,000,000円
[第34回 SBI債] 5,000,000円

先進国債券クラス:15,017,064円

[米ドルMMF] 15,017,064円

コモディティクラス:507,195円

[1540 純金上場信託] 507,195円

運用資産残高

当ポートフォリオの運用資産残高は、7月末時点で83,146,573円になりました。前月末の88,962,721円から5,816,148円減少しています。

7月中に当ポートフォリオでは銘柄入れ替えで6,903,580円のキャッシュアウト、配当金等で10,528円のキャッシュアウトしていますので、差し引きますと運用によって1,097,960円増加したという計算になります。

アセットアロケーション(資産配分比率)

201607e_active05

201607e_active06

当ポートフォリオの7月末時点のアセットアロケーション(資産配分比率)を見てみますと、先月までと大きく変わりまして国内外の債券クラスが全体の84%を占めるようになりました。

私は7~10年に1度のペースで相場はクラッシュするものだという説を信じています。そして今の株高、債券高の相場が始まってから既に8年以上が経過していて、いつ大崩れしてもおかしくない状況だと思っています。今後もリスク資産を縮小していく方針で進めていきます。

さいごに

ということで今回は、【アクティブ・ポートフォリオ】の2016年7月末時点での運用状況をご紹介しました。来月もお楽しみに。

スポンサーリンク
同じカテゴリの他のblogも見てみよう

にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へ にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ