アクティブ・ポートフォリオ運用状況(2016年8月末)

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ヤマノです。

2016年8月のマーケットが閉まりましたので、今回は【アクティブ・ポートフォリオ】の8月末時点での運用状況をご紹介します。

私は自分の購買力を維持する目的で資産運用をしていまして、当ポートフォリオではアクティブ(能動的な)運用することで市場全体の平均を超える収益を獲得するという戦略です。具体的な戦術として今までは高配当株、優待株を保有していましたが、今はいずれ訪れるだろう大きなクラッシュ(暴落)を見越して、リスク資産の縮小を進めています。

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運用成績

まず始めに当ポートフォリオの8月の運用成績からご紹介します。

月間騰落率、昨年末比騰落率

当ポートフォリオの8月の月間騰落率は-0.41%で着地し、昨年末比騰落率は前月から下落幅を拡げまして-2.94%になりました。

ベンチマークとの比較

当ポートフォリオは、SMTインデックスシリーズの[SMT インデックスバランス・オープン]を勝手にベンチマークとしています。

各インデックスの月間騰落率と昨年末比騰落率(2016年8月末)
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当ポートフォリオとベンチマークの昨年末比騰落率推移を比較したものがこちらのグラフです。赤色線が当ポートフォリオ、灰色線がベンチマークです。

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ベンチマークの8月の月間騰落率は-0.75%、昨年末比騰落率は-6.26%でしたので、当ポートフォリオがベンチマークと比べて月間騰落率では0.34%ptアウトパフォームしました。昨年末比騰落率では3.32%ptアウトパフォームしています。

当ポートフォリオはベンチマークよりも保守的なポートフォリオなので、上昇時にはアンダーパフォーム、逆に下落時にはアウトパフォームする傾向があります。

アセットクラス別の騰落率

当ポートフォリオ全体の月間騰落率は-0.41%でしたが、その内訳を見るためにアセットクラス別に分けたものがこちらのグラフです。

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8月の月間騰落率は、価格変動のない銘柄のみを組み込んでいる国内債券クラス、全部売却済で現在保有していない国内REITクラス、先進国株式クラスを除くと、すべてのアセットクラスで下落しました。

国内株式クラスにおいては、ベンチマークの月間騰落率+0.50%に対して当ポートフォリオは-2.97%と大幅にアンダーパフォームしてしまっています。これは、当ポートフォリオの国内株式クラスに主力で組み入れているディフェンシブ銘柄が、7月までの好調から一転して冴えなかったということが理由です。

続いて、当ポートフォリオ全体での昨年末騰落率は-2.94%でしたが、その内訳を見るためにアセットクラス別に分けたものがこちらのグラフです。

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昨年末騰落率は、価格変動のない銘柄のみを組み込んでいる国内債券クラスを除くと、国内REITクラスのみがプラスとなっていて、その他のアセットクラスは全てマイナスとなっています。

特に国内株式クラスが10%を超える大幅な下落率となっていますが、ベンチマークでの-13.27%と比べると、まだアウトパフォームしています。

基準価額

当ポートフォリオを投資信託とみなして基準価額を計算しています。昨年末からの基準価額の推移をまとめたものがこちらのグラフです。

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当ポートフォリオの基準価額は前月末の9,746ptから-40ptの9,706ptになりました。

※ 基準価額は2015年12月末時点の時価評価額を10,000ptとして算出しています。
※ 騰落率の計算には、ディーツ簡便法を利用しています。

ポートフォリオ運用状況

次に、当ポートフォリオの8月の運用状況をご紹介します。

入出金

当ポートフォリオでの入出金(キャッシュイン、キャッシュアウト)をまとめました。

保有銘柄の入れ替え

当ポートフォリオでは、8月中に下記のように保有銘柄を入れ替えました。

  • 国内株式クラス [1718 美樹工業] 全部売却(出金) 336,707円
  • 国内株式クラス [3097 物語コーポレーション] 全部売却(出金) 510,475円
  • 先進国債券クラス [FX 米ドル/円] 新規購入(入金) 990,980円
  • コモディティクラス [1540 純金上場信託] 追加購入(入金) 497,093円
  • コモディティクラス [ビットコイン] 新規購入(入金) 57,950円

当ポートフォリオでは、国内株式クラスで847,182円の出金、先進国債券クラスで990,980円の入金、コモディティクラスで555,043円の入金として損益計算しています。

取引明細の画像をこちらに貼り付けておきます。

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払い出された配当金等

当ポートフォリオでは、8月中に下記のように配当金・分配金をいただきました。

  • 国内株式クラス [1718 美樹工業] 配当金(出金) 4,235円
  • 国内株式クラス [7751 キヤノン] 配当金(出金) 19,055円
  • 国内REITクラス [8966 平和不動産リート投資法人] 分配金(出金) 4,594円
  • 国内REITクラス [8977 阪急リート投資法人] 分配金(出金) 30,551円

当ポートフォリオでは、国内株式クラスで23,290円の出金、国内REITクラスで35,145円の出金として損益計算しています。

保有銘柄一覧

当ポートフォリオは8月末時点で下記の銘柄で構成しています。金額は8月末時点での時価評価額です。

国内株式クラス:11,390,354円
  • [1909 日本ドライケミカル] 221,800円
  • [1909 日本ドライケミカル] 221,800円(個人口座)
  • [2412 ベネフィット・ワン] 302,500円
  • [2674 ハードオフコーポレーション] 205,200円
  • [2924 イフジ産業] 54,600円
  • [3244 サムティ] 194,400円
  • [3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス] 96,500円
  • [3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス] 96,500円(個人口座)
  • [3834 朝日ネット] 42,500円
  • [4327 日本SHL] 279,300円
  • [4343 イオンファンタジー] 215,300円
  • [5711 三菱マテリアル] 292円
  • [5711 三菱マテリアル] 292円(個人口座)
  • [6178 日本郵政] 1,084,000円(個人口座)
  • [7181 かんぽ生命保険] 437,200円(個人口座)
  • [7182 ゆうちょ銀行] 1,459,200円(個人口座)
  • [7533 グリーンクロス] 137,000円
  • [7751 キヤノン] 889,200円
  • [8002 丸紅] 51,570円
  • [8031 三井物産] 137,700円
  • [8053 住友商事] 112,200円
  • [8058 三菱商事] 215,550円
  • [8096 兼松エレクトロニクス] 190,000円
  • [9055 アルプス物流] 224,000円
  • [8267 イオン] 142,250円(個人口座)
  • [9432 日本電信電話(NTT)] 909,200円
  • [9436 沖縄セルラー電話] 624,000円
  • [9437 NTTドコモ] 780,900円
  • [9449 GMOインターネット] 149,800円
  • [9501 東京電力] 41,700円(個人口座)
  • [9504 中国電力] 124,200円(個人口座)
  • [9787 イオンディライト] 291,100円
  • [9787 イオンディライト] 291,100円(個人口座)
  • [9831 ヤマダ電機] 48,400円
  • [9831 ヤマダ電機] 48,400円(個人口座)
  • [9832 オートバックスセブン] 143,300円
  • [9882 イエローハット] 190,400円
  • [9934 因幡電機産業] 339,500円
  • [9936 王将フードサービス] 397,500円(個人口座)

国内債券クラス:55,000,000円
  • [個人向け国債 変動10年] 50,000,000円(個人口座)
  • [第34回 SBI債] 5,000,000円

先進国債券クラス:16,006,758円
  • [米ドルMMF] 14,972,428円
  • [FX 米ドル/円] 1,034,330円

コモディティクラス:1,045,206円
  • [1540 純金上場信託] 986,000円
  • [ビットコイン] 59,206円

運用資産残高

当ポートフォリオの運用資産残高は、8月末時点で83,442,318円になりました。前月末の83,146,573円から295,745円増加しています。

8月中に当ポートフォリオでは銘柄入れ替えで698,841円の入金、配当金等で10,528円の出金をしていますので、差し引きますと運用によって392,568円減少したという計算になります。

アセットアロケーション(資産配分比率)

当ポートフォリオの8月末時点でのアセットアロケーションをまとめたのがこちらのグラフです。

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国内外の債券クラスが全体の85%を占めているという、とても保守的なアセットアロケーションとなっています。

私は7~10年に1度のペースで相場はクラッシュするものだという説を信じています。そして今の株高、債券高の相場が始まってから既に8年以上が経過していて、いつ大崩れしてもおかしくない状況だと思っています。今後もリスク資産を縮小していく方針で進めていきます。

さいごに

ということで今回は、【アクティブ・ポートフォリオ】の2016年8月末時点での運用状況をご紹介しました。来月もお楽しみに。

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