アクティブ・ポートフォリオ運用状況(2016年9月末)

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ヤマノです。

2016年9月のマーケットが閉まりましたので、今回は【アクティブ・ポートフォリオ】の9月末時点での運用状況をご紹介します。

私は自分の購買力を維持する目的で資産運用をしていまして、当ポートフォリオではアクティブ(能動的な)運用することで市場全体の平均を超える収益を獲得するという戦略です。具体的な戦術として今までは高配当株、優待株を保有していましたが、今はいずれ訪れるだろう大きなクラッシュ(暴落)を見越して、リスク資産の縮小を進めています。

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運用成績

まず始めに当ポートフォリオの9月の運用成績からご紹介します。

月間騰落率、昨年末比騰落率

当ポートフォリオの9月の月間騰落率は+0.37%で着地し、昨年末比騰落率は前月から下落幅を縮小しまして-2.58%になりました。

ベンチマークとの比較

当ポートフォリオは、SMTインデックスシリーズの[SMT インデックスバランス・オープン]を勝手にベンチマークとしています。

各インデックスの月間騰落率と昨年末比騰落率(2016年9月末)
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当ポートフォリオとベンチマークの昨年末比騰落率推移を比較したものがこちらのグラフです。赤色線が当ポートフォリオ、灰色線がベンチマークです。

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ベンチマークの9月の月間騰落率は-1.54%、昨年末比騰落率は-7.71%でしたので、当ポートフォリオがベンチマークと比べて月間騰落率では1.91%ptアウトパフォームしました。昨年末比騰落率では5.13%ptアウトパフォームしています。

当ポートフォリオはベンチマークよりも保守的なポートフォリオなので、上昇時にはアンダーパフォーム、逆に下落時にはアウトパフォームする傾向があります。

アセットクラス別の騰落率

当ポートフォリオ全体の月間騰落率は+0.37%でしたが、その内訳を見るためにアセットクラス別に分けたものがこちらのグラフです。

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9月の月間騰落率はすべてのアセットクラスで2%未満の変動率となり、月末の数字だけを見るとほとんど動きのない1ヶ月でした。

続いて、当ポートフォリオ全体での昨年末騰落率は-2.58%でしたが、その内訳を見るためにアセットクラス別に分けたものがこちらのグラフです。

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昨年末騰落率は、価格変動のない銘柄のみを組み込んでいる国内債券クラスを除くと、全てのアセットクラスがマイナスとなっています。

基準価額

当ポートフォリオを投資信託とみなして基準価額を計算しています。昨年末からの基準価額の推移をまとめたものがこちらのグラフです。

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当ポートフォリオの基準価額は前月末の9,706ptから+36ptの9,742ptになりました。

※ 基準価額は2015年12月末時点の時価評価額を10,000ptとして算出しています。
※ 騰落率の計算には、ディーツ簡便法を利用しています。

ポートフォリオ運用状況

次に、当ポートフォリオの9月の運用状況をご紹介します。

入出金

当ポートフォリオでの入出金(キャッシュイン、キャッシュアウト)をまとめました。

保有銘柄の入れ替え

当ポートフォリオでは、9月中に下記のように保有銘柄を入れ替えました。

  • 国内債券クラス [個人向け国債] 新規購入(入金) 50,000,000円

ポートフォリオの外で保有していた[個人向け国債]を組み入れました。今後、円高のタイミングで徐々に[米ドルMMF]や[FX 米ドル/円]等の外貨に換えていく予定です。

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当ポートフォリオでは、国内債券クラスで50,000,000円の入金として損益計算しています。

払い出された配当金等

当ポートフォリオでは、9月中に下記のように配当金・分配金等をいただきました。

  • 国内株式クラス
    9/16 [3197 すかいらーく] 配当金(出金) 1,271円
    9/23 [9449 GMOインターネット] 配当金(出金) 424円
    9/28 [3097 物語コーポレーション] 配当金(出金) 2,391円
  • 国内債券クラス
    [個人向け国債] 雑収入(出金) 500,000円
    (みずほ証券で[個人向け国債]の購入時にいただいていた現金プレゼントを、当月で一括計上しました。)
  • 国内REITクラス
    9/06 [8964 フロンティア不動産投資法人] 分配金(出金) 24,629円
    9/09 [8955 日本プライムリアルティ投資法人] 分配金(出金) 28,607円
    9/16 [8987 ジャパンエクセレント投資法人] 分配金(出金) 25,020円
    9/16 [3296 日本リート投資法人] 分配金(出金) 6,368円

当ポートフォリオでは、国内株式クラスで4,086円の出金、国内債券クラスで500,000円の出金、国内REITクラスで84,624円の出金として損益計算しています。

保有銘柄一覧

当ポートフォリオは9月末時点で下記の銘柄で構成しています。金額は9月末時点での時価評価額です。

国内株式クラス:11,501,698円
  • [1909 日本ドライケミカル] 229,000円
  • [1909 日本ドライケミカル] 229,000円(個人口座)
  • [2412 ベネフィット・ワン] 316,500円
  • [2674 ハードオフコーポレーション] 218,200円
  • [2924 イフジ産業] 53,600円
  • [3244 サムティ] 209,200円
  • [3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス] 102,600円
  • [3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス] 102,600円(個人口座)
  • [3834 朝日ネット] 41,400円
  • [4327 日本SHL] 275,000円
  • [4343 イオンファンタジー] 288,500円
  • [5711 三菱マテリアル] 274円
  • [5711 三菱マテリアル] 274円(個人口座)
  • [6178 日本郵政] 1,010,400円(個人口座)
  • [7181 かんぽ生命保険] 439,600円(個人口座)
  • [7182 ゆうちょ銀行] 1,434,000円(個人口座)
  • [7533 グリーンクロス] 139,700円
  • [7751 キヤノン] 877,050円
  • [8002 丸紅] 51,550円
  • [8031 三井物産] 139,050円
  • [8053 住友商事] 112,300円
  • [8058 三菱商事] 228,500円
  • [8096 兼松エレクトロニクス] 191,400円
  • [8267 イオン] 148,900円(個人口座)
  • [9055 アルプス物流] 228,400円
  • [9432 日本電信電話(NTT)] 922,800円
  • [9436 沖縄セルラー電話] 612,000円
  • [9437 NTTドコモ] 768,600円
  • [9449 GMOインターネット] 134,800円
  • [9501 東京電力] 43,500円(個人口座)
  • [9504 中国電力] 126,700円(個人口座)
  • [9787 イオンディライト] 307,500円
  • [9787 イオンディライト] 307,500円(個人口座)
  • [9831 ヤマダ電機] 50,000円
  • [9831 ヤマダ電機] 50,000円(個人口座)
  • [9832 オートバックスセブン] 144,500円
  • [9882 イエローハット] 207,300円
  • [9934 因幡電機産業] 363,000円
  • [9936 王将フードサービス] 396,500円(個人口座)

国内債券クラス:105,000,000円

[個人向け国債 変動10年] 100,000,000円
[第34回 SBI債] 5,000,000円

先進国債券クラス:15,714,693円

[米ドルMMF] 14,701,193円
[FX 米ドル/円] 1,013,500円

コモディティクラス:1,038,868円

[1540 純金上場信託] 976,720円
[ビットコイン] 62,148円

運用資産残高

当ポートフォリオの運用資産残高は、9月末時点で133,255,259円になりました。前月末の83,442,318円から49,812,941円増加しています。

9月中に当ポートフォリオでは銘柄入れ替えで50,000,000円の入金、配当金等で588,710円の出金をしていますので、差し引きますと運用によって401,651円増加したという計算になります。

アセットアロケーション(資産配分比率)

当ポートフォリオの9月末時点でのアセットアロケーションをまとめたのがこちらのグラフです。

201609e_active05

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国内債券クラスが全体の79%を占めているという、かなり保守的なアセットアロケーションとなっています。

私は7~10年に1度のペースで相場はクラッシュするものだという説を信じています。そして今の株高、債券高の相場が始まってから既に8年以上が経過していて、いつ大崩れしてもおかしくない状況だと思っています。

また、今の円高は、もしかしたら最後の円高という可能性もあると思っていまして、段階的に日本円を米ドルに換えていくつもりです。具体的には[個人向け国債]を[FX 米ドル/円]や[米ドルMMF]に乗り換えていくことを考えています。

さいごに

ということで今回は、【アクティブ・ポートフォリオ】の2016年9月末時点での運用状況をご紹介しました。来月もお楽しみに。

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