もうすぐ利益確定売り基準に達しそうです。【パッシブ・ポートフォリオ】

こんにちは、ヤマノ(@yamanokogyo)です。

私が運用しているパッシブ・ポートフォリオは、運用資産残高1億円を維持するように運用しています。

今日時点の運用資産残高を集計してみると、104,257,811円まで膨らんでいました。

1億円から乖離率+5%にあたる1億500万円を利益確定売りの基準に設定しているので、あと742,189円でその基準に達します。

基準に達すると、当ポートフォリオ組成以来初めての利益確定売りになるので、ここであらためてパッシブ・ポートフォリオの運用ルールを説明しておきたいと思います。

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基本運用資産残高と基本アセットアロケーション

当ポートフォリオの基本運用資産残高は1億円に設定しており、基本アセットアロケーションはこのように設定しています。

  • 国内株式 4% 4,000,000円
  • 国内債券 50% 50,000,000円
  • 国内REIT 1% 1,000,000円
  • 先進国株式 8% 8,000,000円
  • 先進国債券 15% 15,000,000円
  • 先進国REIT 4% 4,000,000円
  • 新興国株式 8% 8,000,000円
  • 新興国債券 10% 10,000,000円
  • 合計 100,000,000円

基本運用資産残高からの乖離率+5%で利益確定売り、-10%でナンピン買い

基本運用資産残高からの乖離許容幅は、+5%~-10%に設定しています。

マーケットが好調で運用資産残高が+5%の1億500万円まで増えた場合、500万円分を利益確定売りして1億円に戻します。

逆にマーケットが不調で運用資産残高が-10%の9,000万円まで減った場合、減った金額の半分の500万円分をナンピン買いして9,500万円まで戻します。

基本アセットアロケーションからの乖離幅±5%ptでリバランス

基本アセットアロケーションからの乖離許容幅は、±5%ポイントに設定しています。

基本アセットアロケーションから±5%ポイントまで乖離した場合、リバランスを行います。

現在のところ各アセットクラスで2%ポイント未満の乖離率となっているので、リバランスの基準に達していません。

2017/03/06 一部文言修正しました。
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